000			01807nam a2200241Ia 4500
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003			SV-SsUGB
005			20210526145421.0
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082	4		_a332 _bM375
100	1		_aMarín, José M _eAutor _918458
245	1	0	_aEconomía financiera / _cJosé M Marín, Gonzalo Rubio
260			_aBarcelona _bAntoni Boch _c2001
300			_a984 p.
520			_aINTRODUCCION. Qué entendemos por economía financiera. ARBITRAJE Y VALORACION. Arbitraje en un contexto de renta fija sin riesgo. La estructura temporal de los tipos de interés en un contexto de ausencia de arbitraje. Activos aroww-debreu y la ecuación fundamental de valoración en un contexto de ausencia de arbitraje. SELECCION DE CARTERA Y VALORACION. El análisis de la media-varianza y las características del conjunto de oportunidades de inversión. Carteras eficientes y el riesgo de un activo individual. El modelo de valoración de activos financieros con cartera de mercado: el capm. LA EVIDENCIA EMPIRICA. La evidencia empírica: una introducción. El comportamiento del riesgo beta. Los contrastes del camp: tipos de contrastes y evidencia empírica. LA MICROESTURCTURA DE LOS MERCADOS. Aspectos institucionales de la Microestructura de los mercados. Microestructura y formación de precios. PREFERENCIAS, EQUILIBRIO Y VALORACION. Agente racional y equilibrio walrasiano. El equilibrio financiero: existencia, eficiencia y valoración. La teoría de la utilidad esperada y la aversión al riesgo. LA VALORACION INTERTEMPORAL DE ACTIVOS. La valoración intertemporal: equilibrio. La valoración intertemporal: arbitraje.
542	1		_aMarín, José M _g2001 _i2001
650	4		_aECONOMIA FINANCIERA _912564
650	4		_aRENTA _918575
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