Análisis econométrico /
- 3a. ed.
- Madrid Prentice Hall 1999
- 913 p.
INTRODUCCION. Econometría. Modelación econométrica. Econometría teórica y aplicada. ALGEBRA MATRICIAL. Introducción terminología. Operaciones con matrices. PROBABILIDAD Y TEORIA DE LA DISTRIBUCION. Variables aleatorias. Esperanzas y variables aleatorias. Algunas distribuciones de probabilidad específicas. INFERENCIA ESTADISTICA. Muestras y distribuciones muéstrales. Estimación puntual de parámetros. Teoría asintótica. CÓMPUTO Y OPTIMIZACION. Cómputo digital. Introducción y generación de datos. Cómputo en econometría. EL MODELO CLASICO DE REGRESION MULTIPLE LINEAL: ESPECIDICACION Y ESTIMACION. El modelo lineal. Supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Resultados para grandes muestras para el modelo clásico de regresión. INFERENCIA Y PREDICCION. Contraste de restricciones. El estimador de mínimos cuadrados restringido. Un contraste basado en la pérdida de ajuste. FORMA FUNCIONAL NO LINEALIDAD Y ESPECIFICACION. Variables ficticias. No linealidad en las variables. Análisis de especificación. PROBLEMAS DE LOS DATOS. Multicolinealidad. Observaciones incompletas. Datos agrupados. MODELOS DE REGRESION NO LINEAL. Modelos de regresión no lineal. Transformación paramétrico de la variable dependiente. La transformación box-cox. PERTURBACIONES NO ESFERICAS, REGRESION GENERALIZADA Y ESTIMACION GMM. Consecuencias de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Estimación eficiente. El estimador del método generalizado de momentos (mgm). HETEROCEDASTICIDAD. Estimación mínimo cuadrática ordinaria. Contrastes de heterocedasticidad. Conclusiones generales. PERTURBACIONES AUTOCORRELACIONADAS. El análisis de series temporales. Procesos de la perturbación. Estimación mínima cuadrática. MODELOS PARA DATOS DE PANEL. Modelos de datos de panel. Efectos fijos. Efectos aleatorios. SISTEMA DE ECUACIONES DE REGRESION. Estructuras de covarianzas para datos de series temporales de secciones cruzadas. Un modelo de coeficientes aleatorios. Modelos de regresión aparentemente no relacionados. MODELOS DE ECUACION SIMULTÁNEAS. Cuestiones fundamentales en modelos de ecuaciones simultáneas. El problema de la identificación. Método de estimación. REGRESIONES CON VARIABLES RETARDADAS. Modelos de retardo distribuidos. Modelos de regresión dinámicos. Vectores autorregresivos. MODELOS DE SERIES TEMPORALES. Procesos estocásticos estacionarios. Procesos no estacionarios y raíces unitarias. Cointegración. MODELOS CON VARIABLES DEPENDIENTES DISCRETAS. Modelos de elección binaria. Estimación e inferencia en modelos de elección binaria. Desarrollos recientes en modelos de elección binaria. MODELOS CON VARIABLE DEPENDIENTE LIMITADA Y MODELO DE DURACION. Truncamiento. Datos censurados. Truncamiento selectivo.