Introducción a la econometría /
Guillermina Martín Reyes
- 1a. ed.
- Madrid Prentice Hall 1997
- 322 p.
EL MODELO DE REGRASION CLASICO. El modelo de regresión simple. Definición, concepto y papel de la econometría. Hechos y modelos econométricos. EL MODELO DE REGRESION MULTIPLE. Regresión múltiple, justificación y descripción del modelo. Métodos de estimación. Formulación e interpretación de los resultados de un modelo de regresión múltiple. EXTENSIONES AL MODELO DE REGRESION. Multicolinealidad, formas funcionales y problemas de datos. El papel de la hipótesis de no Multicolinealidad perfecta y los efectos de su incumplimiento: ejemplos de presencia de Multicolinealidad. Detección de Multicolinealidad. Modelos no lineales, errores en las variables. HETEROCEDSATICIDAD Y AUTOCORRELACION. Razones para el incumplimiento de las hipótesis de no autocorrelacion y homoscedasticidad. Detección y corrección de heterocedasticidad. Detección y corrección de autocorrelacion. VARIABLES FICTICIAS. Variables ficticias en el modelo de regresión: ejemplos. Interpretación de los efectos de las variables explicativas ficticias tipos de modelos. Datos de encuestas a individuos o empresa y presencia de variables endógenas cualitativas y/o limitadas. TEMAS SELECCIONADOS. Análisis de series temporales. Modelo de series temporales: enfoque ARIMA. Procesos estocásticos y procesos estocásticos estacionarios. INTRODUCCION A LOS MODELOS DE ECUACIONES SIMULTÁNEAS. Especificación de un modelo multiecuacional: forma estructural. Forma reducida del modelo: identificación. Métodos de estimación: son adecuadas los MCO.