Loría, Eduardo

Econometría con aplicaciones - 1a. ed. - México Pearson 2007 - 331 p.

NOTAS PRELIMINARES Y NUNCA ESCRITAS SOBRE LOS MODELOS MACROECONOMÉTRICOS.  Los modelos profesionales, la currícula escolar y los libros de texto; Las razones de un nombre; Breve historia de un modelo.  LA INVESTIGACIÓN Y LA MODELACIÓN ECONOMICA.  La ciencia y la economía; La modelación económica y la cientificidad; El proceso de modelar.  LOS MODELOS MACROECNOMÉTRICOS EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO.  Tipos de modelos económicos; Los modelos econométricos; Antecedentes históricos de los modelos econométricos.  EL PROYECTO ECONOMÉTRICO.  Utilidad del proyecto econométrico; La elaboración del proyecto econométrico. EN DEFENSA DE LA MACROECONOMETRÍA ESTRUCTURAL.  El consenso keynesiano; La crisis del consenso y los cambios estructurales; Críticas adicionales.  HACIA UNA NUEVA ECONOMETRÍA ESTRUCTURAL.  Metodologías alternativas; El equilibrio propuesto por la nueva macroeconometría estructural (NME); La metodología del nuevo enfoque econométrico.  CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO ESTRUCTURAL DE DEMANDA AGREGADA PARA LA ECONOMIA MEXICANA, 1970-2003.  Estimación individual de ecuaciones.  METODOS DE ESTIMACIÓN.  Estimación; Generando el modelo completo; Diagrama de flujo.  SIMULACIÓN.  La importancia de la simulación; Evaluación conjunta del modelo; Análisis de sensibilidad.  PROPIEDADES DINAMICAS DE UN MODELO.  Solución de sistemas dinámicos discretos de orden dos; Un ejemplo numérico real.  USOS DE LOS MODELOS ESTRUCTURALES.  Análisis estructural; Análisis de política; Pronóstico.  COINTEGRACIÓN Y VECTORES AUTORREGRESIVOS.  La naturaleza de los modelos VAR; VAR y cointegración; Vectores autorregresivos 

978-970-26-1023-6


ESTADISTICA
ECONOMIA MATEMATICA
ECONOMETRIA;

330.015 / L675