FUNDAMENTOS DE LAS MATEMATICAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS. Definiciones iníciales. Principio de sustitución o proyección financiera. Leyes financieras. LAS LEYES FINANCIERAS DE CAPITALIZACION Y DESCUENTO. APLICACIONES A LOS MERCADOS FINANCIEROS. La ley de capitalización simple y su aplicación a los mercados. La ley de capitalización compuesta y su aplicación a los mercados. Capitalización fraccionada. Tantos equivalentes: tanto nominal y tanto efectivo. LAS RENTAS Y SUS APLICACIONES A LOS MERCADOS FINANCIEROS. FUNCIONES FINANCIERAS DE EXCEL APLICADAS A LAS RENTAS. Renta unitaria, temporal y pospagable: el caso del sueldo para toda la vida comparación con rentas similares prepagables. Las rentas de cuantía variable. Valoración de rentas fraccionadas. CONCEPTOS ESTADISTICOS APLICADOS A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS. Variables aleatorias y distribuciones de frecuencia. Aplicación a una serie de bonos, divisa e índices de renta variable. Medida de tendencia central. LA VOLATILIDAD Y LA CORRELACION. Un repaso del concepto de volatilidad. La inestabilidad de las volatilidades. Técnicas para predecir la volatilidad. INTRODUCCION A LA MODELIZACION DE SERIES FINACIERAS: LOS MODELOS DE REGRESION Y SU ESTIMACION MEDIANTE HOJA DE CÁLCULO. La utilidad de las técnicas cuantitativas en los mercados financieros. El modelo de regresión lineal simple. La estimación de los parámetros. LOS MERCADOS DE TIPOS DE INTERES Y SUS MATEMATICAS. APLICACIONES DE LA HOJA DE CÁLCULO. Introducción a las matemáticas de los mercados monetarios. Matemáticas de las operaciones financieras con activos a corto plazo con venta en el mercado. LOS MERCADOS DE ACCIONES Y SU MATEMATICAS. Herramientas matemáticas necesarias en la valoración de acciones. El concepto de cartera eficiente. El modelo APT: arbitraje princing theory. LOS MERCADOS DE PRODUCTOS DERIVADOS Y SUS MATEMATICAS. Posiciones de riesgo en los mercados de futuros. Valoraciones de un contrato de futuros. La teoría del arbitraje.

Jimeno Moreno, Juan Pablo 2004 2004